本书立足于计量经济学的基本理论思想，本着通俗易懂的原则，深入浅出，将数学公式的运用*少化，注重理论和方法的具体应用，使读者在阅读后可以比较容易地领悟到计量经济学原理的思想内涵，掌握计量经济学*基本的研究方法，学会如何使用计量经济学软件分析解决现实的经济问题，是一本让人读了就会懂、懂了就会用，兼具理论性与实用性的教材。这本书既适合大学本科以及研究生的教学和实践，也可以作为科研工作者在经济研究过程中的参考书籍，还可以作为广大计量经济学爱好者的科普性教材。
第3版前言
《计量经济学及其应用》自出版以来，受到广大读者的欢迎和好评，激励了本书编者的热情和动力。2015年，我们对本书做了修订，第2版问世。随着计量经济学的快速发展和广泛应用，第2版的内容已经不适应当前读者的需求。为此，我们吸纳了广大读者的反馈和建议，重新编写本书第3版，为学习计量经济学的读者提供更多便利。
本书为“四川大学精品立项建设教材”。第3版在第2版的基础上进行了修订和扩展，将数据进行了更新，在EViews软件的运用上采用新版本的EViews8.0，同时新增了Stata软件简介与基本操作一章，并在之后的每章中增加了Stata软件应用案例，为读者解决实际经济问题提供帮助。本书提供可选择的操作软件和具体的案例，旨在提升读者在学习计量经济学过程中的自主意识，使读者能将计量经济学运用到现实经济生活中去。
感谢四川大学经济学院的学生姜婷、雷宵、孟佳、秦雨桐、单文鑫、王月华、夏誉芸、许倩、曾明、张阳、张译尹在本书部分内容的修订过程中付出的努力。
感谢四川大学经济学院的领导和同事们对本书的撰写提供的支持与帮助，感谢讲授计量经济学课程的诸位老师的建设性建议。同时，本书在编写过程中借鉴了诸多学者的成果，对这些学者表示由衷感谢。最后要感谢机械工业出版社华章公司杨晓莉编辑和贾萌编辑的详尽指导及辛勤劳动。
计量经济学是一门运用数学、统计学和计算机技术等多个学科的课程，数学的大量运用尤其给学习过程带来了困难，要认识诸多公式和数字背后的含义并不是一件容易的事情。我的观点仍然是：要学好计量经济学，需要一把不动的椅子和一个充满智慧的脑袋，要耐下心坐得住，多思考、勤实践。首先，掌握理论方法，看懂数学公式中包含的道理，厘清内在机理。在此基础上，学习计量经济学的实际运用，将理论和方法相融合，让计量成为一项实用的工具，在分析经济现象和探究经济规律时充分发挥它的价值和意义。
如今，计量经济学在很多领域都得到了广泛运用，希望本书能够为读者提供些许助力，为计量经济学的发展尽一份绵薄之力。
由于水平受限，对于本文存在的问题和不足，恳请读者再次斧正。
杜 江
2018年8月于四川大学望江园
第2版前言
在《计量经济学及其应用》第1版中，我就提及过编写的初衷，就是让读者拥有一册既通俗又上手的计量经济学读物，使读者一读就懂，懂即会用。的确，读者对这本读物给予了很多“点赞”，这让我们感到欣慰和振奋，也激励了我们要更好地续写《计量经济学及其应用》，以不辜负读者的更高期望。
本书在第1版的基础上，做了部分修订和扩展，增加了单变量时间序列模型、虚拟被解释变量模型和面板数据模型三章内容。同时，更新和丰富了案例，以便读者对计量经济学的应用有更深的理解。尽管有更高版本的EViews，但本书仍然沿用第1版的，这对读者使用喜欢的版本没有影响，甚至对使用其他软件也不会产生多大影响。毕竟，本书主要是讲计量经济学的理论和应用，而不是推销哪款软件更好。
本书新增加的三章内容由杜江主笔，杨文溥博士给予了大力协助。宋跃刚博士也参与了本书部分内容的修订工作，全书的统稿和部分内容的修订由杜江完成。
第2版的完成有赖于诸多人士的帮助，在此首先表示感谢。特别是很多高校讲授计量经济学课程的老师们，对《计量经济学及其应用》第1版中存在的问题以及对这本读物的建议，都通过直接或间接的方式知会了我们。这些高校主要包括北京师范大学、东南大学、华南理工大学、上海交通大学、四川大学、厦门大学、浙江财经大学等。此外，对四川大学经济学院的吴良、邓国营和赵绍阳老师，还有尚未提及的高校或素未相识的老师和同行，在此，一并表示感谢。同时，我们也借鉴了诸多学者的成果，对这些学者也表示感谢。最后感谢四川大学经济学院始终如一的热情鼓励和鼎力支持，感谢机械工业出版社华章公司的编辑章集香和董凤凤的详尽指导。
尽管我们竭力实现“一读就懂，懂即会用”的初衷，但我还是强调一点，学习计量经济学与做其他任何事基本类似，需要两件东西：一把不移动的椅子和一个充满智慧的脑袋。也就是说，学习计量经济学需要的是理性，而不是任性，要坐得住，踏踏实实，集中精力，勤学善思，勇于求教，像学习驾驶一样，反复实践才能不断取得硕果。我们期待这部教材能给经济学、金融学、统计学、管理学、社会学、心理学等领域的读者带来更多的帮助，使他们能够熟练掌握计量经济学的基础知识，善于运用计量经济模型分析经济社会中的各种现象。让我们拥抱“大数据时代”，顺着计算机与信息科学快速发展的风口，应用计量经济学充分揭示经济学以及其他学科的真谛。
由于水平有限，书中不足之处在所难免，敬请再次斧正。
杜 江
2015年初春于四川大学望江园
第1版前言
当今社会，“月光族”已经成为一个越来越普遍的现象。但是，所谓的“月光族”，真的“月光”了吗？要想搞清楚这个经济现象是否存在，我们可以采用计量经济学方法来检验。通过建立收入与消费之间的计量经济学模型，采用大量的抽样调查数据，如果在统计意义上得出消费者的边际消费倾向恰好等于1的话，才能称之为严格意义上的“月光族”。这个有趣的结论仅仅是运用计量经济学解决现实经济问题的无数事例之一。事实上，在现实社会中，几乎所有的经济问题都可以用计量经济学加以分析和处理，可以说计量经济学在解决各种各样的社会现象和经济现象中起到举足轻重的作用。
目前，我国计量经济学与以往相比有了长足的发展，也出现了很多优秀的教材，但大多数教科书中烦琐的数学公式和理论推导，使得计量经济学这门学科的应用普及还不太广泛。我们经过深思熟虑后，把这本教材命名为《计量经济学及其应用》，在编纂过程中，我们不仅最小限度地运用数学公式，还采用同一组数据基本上贯穿了所有章节，竭力将计量经济学原理以最直观、最通俗易懂的形式表述出来。
从事计量经济学教学十多年来，我在教学过程中发现，很多学生虽然学习了不少理论方法，但是不知道如何运用这些知识来分析解决实际的经济问题，空有一肚子计量经济学理论知识，却缺乏灵活应用和实际操作的能力，没有真正领悟到计量经济学的内涵所在。倘若不能将其运用到实际经济问题的解决中，则好比一个人买了一台8G内存的电脑却只用于看电子小说——极好的资源完全没有得到充分的应用。因此，在本书中，我们十分强调计量经济学方法的实际应用，每讲述完一个计量经济学的理论方法，都详尽地介绍了相应的EViews软件的操作方法和步骤，并在此基础上，通过一些精选出来的案例使读者能够更直观地了解如何将计量经济学运用到现实的经济生活中去。
总的来说，本书立足于计量经济学的基本理论思想，本着通俗易懂的原则，深入浅出，将数学公式的运用最少化，注重理论和方法的具体应用，使读者在阅读后可以比较容易地领悟到计量经济学原理的思想内涵，掌握计量经济学最基本的研究方法，学会如何使用计量经济学软件分析解决现实的经济问题。这是一本让人读了就会懂，懂了就会用，兼具理论性与实用性的教材。
从炎炎夏日到隆冬之季，一路走来，感触良多。在编纂这本计量经济学教材的过程中，我与我的同事，还有参与帮忙的勤奋好学的学生们都伴随着这本书的编写一起成长。为了力图使这本书通俗易懂而又不失深度，每个章节都经过了反复修改，每一页都进行了反复校对，每个原理都被反复斟酌，每个公式都经再三推敲，每一步EViews软件操作都经过仔细核实，字字句句都凝聚了无数的心血和精力。功夫不负有心人，耗费数个月的艰辛与汗水，我们基本达到了既定的目标——编成一本最通俗易懂的计量经济学教材。可以这样说，这本《计量经济学及其应用》可以让你
一读即懂 懂即会用
回首过去的数月，每天在锦江之滨，望江楼下，薛涛井边，浸润着百年名校四川大学的人文气息，徜徉于计量经济学的海洋，思忖着如何使这门经典的学科能为更多人所知、所识、所用，为普及计量经济学的应用尽自己的一份绵薄之力。这本书既适合大学本科以及研究生的教学和实践，也可以作为科研工作者在经济研究过程中的参考书籍，同时，该书还可以作为广大计量经济学爱好者的科普性教材。笔者希望这本书可以让读者在探索经济学这个奇妙世界的道路上如虎添翼。
本书的完成有赖于众多人士的帮助和支持。感谢四川大学经济学院一如既往的鼓励和支持；感谢机械工业出版社华章公司的张娴竹编辑在编写过程中给予的详尽指导与耐心说明；感谢我的学生陈博、华夏欣、黄玥、刘璐、康忠伟、李政、唐韵、万光、王晨曦、许多、张宸铭等在本书的编写和校订过程中所付出的努力和汗水；特别地，我要感谢我的夫人丁怡对我的充分理解和倾力支持，使我能够顺利地完成书稿；最后，还要感谢一大批未曾谋面的作者和学者，他们的著作和研究成果对本书的编纂完成具有极大的借鉴意义。
由于水平有限，书中不足之处在所难免，恳请广大读者朋友斧正。
2009年12月于四川大学望江园
第3版前言
第2版前言
第1版前言
教学建议
绪论1
什么是计量经济学1
为什么要学习计量经济学1
如何学习计量经济学2
计量经济学方法2
思考与练习5
第一篇 经典假设下的计量经济学模型
第1章 EViews软件简介与数据处理方法8
1.1 EViews软件简介8
1.2 数据分类9
1.3 数据获取11
1.4 数据处理13
1.5 数据的统计特征16
思考与练习18
第2章 Stata软件简介与基本操作20
2.1 Stata软件简介20
2.2 录入和存储22
2.3 数据处理25
2.4 绘制图形30
2.5 其他命令33
思考与练习34
第3章 最小二乘法35
3.1 散点图35
3.2 函数的形式与参数的经济意义36
3.3 最小二乘法37
3.4 案例分析40
思考与练习43
第4章 一元线性回归45
4.1 传统假设下的一元线性回归模型45
4.2 一元线性回归模型的基本假设47
4.3 最小二乘估计值的特征48
4.4 判定系数48
4.5 最小二乘回归的若干重要结论50
4.6 参数显著性检验t检验51
4.7 预测53
4.8 案例分析54
思考与练习61
第5章 多元回归分析（一）64
5.1 多变量线性回归模型64
5.2 多元线性回归模型的若干假设64
5.3 多元线性回归模型的参数估计65
5.4 多元回归模型的拟合优度68
5.5 多元线性回归模型的参数检验69
5.6 多元线性回归模型的预测72
5.7 案例分析72
思考与练习79
第6章 多元回归分析（二）82
6.1 带有虚拟变量的回归模型82
6.2 参数的标准化86
6.3 非标准线性模型的标准化87
6.4 案例分析88
思考与练习97
第二篇 放宽假设的计量经济学模型
第7章 异方差性102
7.1 什么是异方差性102
7.2 异方差产生的原因与后果103
7.3 异方差性的诊断104
7.4 如何消除异方差107
7.5 案例分析109
思考与练习125
第8章 序列相关性128
8.1 什么是序列相关性128
8.2 序列相关性会产生什么后果129
8.3 序列相关性的诊断130
8.4 如何消除序列相关性135
8.5 案例分析140
思考与练习150
第9章 多重共线性153
9.1 什么是多重共线性153
9.2 多重共线性会产生什么后果153
9.3 多重共线性的诊断155
9.4 如何消除多重共线性158
9.5 案例分析160
思考与练习168
第三篇 联立方程模型的理论及其应用
第10章 联立方程模型和识别172
10.1 联立方程模型的概念172
10.2 结构式模型与简约式模型175
10.3 模型识别以及识别方法177
10.4 案例分析180
思考与练习181
第11章 联立方程模型的参数估计方法183
11.1 普通最小二乘法与递归模型183
11.2 工具变量法184
11.3 间接最小二乘法188
11.4 二阶段最小二乘法188
11.5 案例分析191
思考与练习200
第四篇 时间序列计量经济学模型及其应用
第12章 时间序列的平稳性及其检验204
12.1 时间序列数据的平稳性204
12.2 时间序列数据的平稳性检验206
12.3 案例分析209
思考与练习216
第13章 单变量时间序列模型218
13.1 自回归模型218
13.2 移动平均模型222
13.3 自回归移动平均模型225
13.4 案例分析228
思考与练习242
第14章 向量自回归模型及其应用243
14.1 向量自回归模型243
14.2 向量自回归模型的估计245
14.3 脉冲响应函数247
14.4 预测误差方差分解251
14.5 Granger因果关系检验253
14.6 案例分析256
思考与练习268
第15章 协整与误差修正模型269
15.1 协整理论269
15.2 误差修正模型276
15.3 向量误差修正模型280
15.4 案例分析283
思考与练习296
第五篇 计量经济学高级应用
第16章 虚拟被解释变量模型300
16.1 线性概率模型300
16.2 二元logit模型302
16.3 案例分析304
思考与练习309
第17章 面板数据模型310
17.1 什么是面板数据模型310
17.2 固定效应模型312
17.3 随机效应模型314
17.4 Hausman检验315
17.5 案例分析315
思考与练习325
附 录
附录A 常用年鉴328
附录B 标准正态分布表330
附录C t分布表331
附录D χ2分布百分位数表332
附录E F分布百分位数表334
附录F 杜宾沃森检验临界值表340
附录G ADF分布临界值表342
附录H 的经验分布表343
参考文献344
书单推荐
