近年来，50ETF、白糖、豆粕等期权品种纷纷在交易所挂牌上市，且交易规模越来越大。可以预见，在不久的将来，期权将在我国金融市场扮演越来越重要的角色。而纵观整个市场，投资者对于期权的了解普遍缺乏。而且，与股票、期货等品种相比，期权投资更加复杂，不易为投资者所理解。因此，本书在作者多年实际操作经验的基础上，特别挑选了期权投资中较关键、实践中较常用的几个方面，对症下药，为投资者解读期权。在语言风格上，本书力求文字轻松愉快，并配以大量的实例，使得相关知识不再显得那么枯燥。内容上，本书的*部分到第四部分，从我国已有期权品种的交易规则、期权经典定价模型、期权波动率、希腊值四个方面入手，手把手地为投资者剖析期权投资需要掌握的各种知识。在此基础上，本书的第五部分到第七部分，利用真实的交易数据，逐一阐述了实践中常用的期权策略，并对相似的期权策略进行了对比，以便于投资者理解。
多年实际操作经验
为投资者解读期权
轻松愉快的文字配以大量实例
胡军女士，浙江大学工商管理硕士学历，中共党员，注册会计师。现任浙商期货有限公司总经理兼法定代表人；兼任中国期货业协会第四届理事会会员理事、自律监察委员会委员；兼任浙江期货行业协会副会长、大连商品交易所会员理事、上海期货交易所技术委员会委员、郑州商品交易所监事、浙江金融仲裁委理事等职务。胡军女士从事期货行业20多年，一直致力于提升浙商期货服务、研发、技术 三大核心竞争力，公司从一家排名全国中下游的期货公司已发展成为集商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、境外业务及风险管理业务为一体的大型综合类期货公司。浙商期货已连续多年被三家商品交易所评为优秀会员。并在2016年荣获2016年度期货行业品牌奖、杰出品牌奖、"杰出金融创新奖"、*佳资产管理业务奖、*佳金牌期货研究所。胡军本人多次获中国期货业领袖人物提名奖等多项荣誉。
第一篇期权交易规则
第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读
11什么是上证50ETF期权
12上证50ETF期权合约解读
13上证50ETF期权交易制度规则
14上证50ETF期权合约运作管理
第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读
21什么是豆粕期权
22豆粕期权合约解读
23豆粕期权的交易制度规则
第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读
31什么是白糖期权
32白糖期权合约解读
33白糖期权的交易制度规则
第4章期权规则小贴士
41期权小知识之结算
42期权小知识之竞价交易
43期权小知识之订单类型
第二篇期权定价专题
第5章零基础玩转万能的BS期权模型
51什么是BS模型
52BS模型基本公式
53扩展的BS模型
54BS模型数学推导
附录：一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉树期权定价
61什么是二叉树
62二叉树定价原理概述
63二叉树参数确定
64其他标的资产期权定价
目录 附录：一步到位公式套用教程
第三篇波动率专题
第7章小白学波动率系列之历史波动率
71Close-To-Close（收盘价-收盘价估计量）
72Parkinson估计量
73Garman-Klass估计量
74Rogers-Satchell估计量
75Yang-Zhang估计量
第8章小白学波动率系列之隐含波动率
81什么是隐含波动率(Implied Volatility)？如何计算
82波动率微笑曲线
83隐含波动率的长期特征
第9章小白学波动率系列之远期波动率
第10章小白学波动率系列之隐含概率分布
101看图说话：基础数学知识0基础普及
102看图说话：两种常见的隐含概率分布
103巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布
第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵
111波动率指数
112隐含波动率矩阵
第12章小白学波动率系列之波动率期限结构
121波动率期限结构简介
122隐含波动率期限结构图绘制
第四篇希腊值专题
第13章图说希腊值之Delta
131什么是Delta
132Delta的性质
133Delta怎么计算
134不同因素对Delta值的影响
135Delta对冲
第14章图说希腊值之Gamma
141什么是Gamma
142Gamma怎么计算
143不同因素对Gamma的影响
144Gamma风险对冲特点
145影子Gamma
第15章图说希腊值之Theta
151什么是Theta
152Theta怎么计算
153不同因素对Theta值大小的影响
154影子Theta
第16章图说希腊值之Vega
161什么是Vega
162Vega怎么计算
163不同因素对Vega值的影响
164Scaled Vega
第17章图说希腊值之综合进阶
171基础内容回顾
172期权盈亏的希腊值分解
173Gamma和Theta的关系
174Gamma和Vega的关系
175希腊值对冲
第五篇基础策略
第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略
181买入看涨期权策略（Long Call）
182卖出看涨期权策略（Short Call）
183买入看跌期权策略（Long Put）
184卖出看跌期权策略（Short Put）
第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略
191什么是保护性看跌期权（Protective Put）
192保护性看跌期权实例演示
193保护性看跌期权的到期损益特征
194保护性看跌期权VS买入看涨期权
195保护性看跌期权希腊值风险特征
196股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案例）
第20章期权策略秘籍之备兑期权策略
201什么是备兑期权策略（Covered Call/Covered Put）
202备兑期权策略实例演示
203备兑期权策略的到期损益特征
204备兑期权策略的希腊值风险特征
第六篇进阶策略
第21章期权策略秘籍之跨式期权策略
211什么是跨式期权（Straddle）
212跨式组合实例演示
213跨式组合的到期损益特征
214跨式组合的希腊值风险特征
215带式期权（Strap）
216条式期权（Strip）
第22章期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策略
221什么是宽跨式期权（Strangle）
222组合实例演示
223到期损益特征
224跨式组合VS宽跨式组合
225希腊值风险特征
226飞碟式期权（Guts）
227飞碟式组合VS宽跨式组合
第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差
231比率价差
232反比率价差
第24章期权策略秘籍之日历价差策略
241什么是日历价差（Calendar Spread）
242日历价差到期损益特征
243日历价差组合特点
244日历价差组合实例
245利率和股利的影响
246牛市、熊市日历价差
第25章期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略
251什么是蝶式价差策略（Butterfly）
252蝶式价差策略损益图
253蝶式价差策略实例
254蝶式价差策略特点
255蝶式价差敏感度指标
256牛市、熊市蝶式价差
257铁蝶式价差策略（Iron Butterfly）
第26章期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略
261什么是鹰式价差策略（Condor）
262鹰式价差组合实例
263铁鹰式价差策略（Iron Condor）
第27章期权策略秘籍之垂直价差策略
271什么是垂直价差策略（Vertical Spread）
272垂直价差组合实例演示
273垂直价差到期损益特征
274垂直价差的希腊值风险特征
第七篇其他常用策略
第28章期权策略秘籍之领子期权策略
281什么是领子期权策略（Collar）
282领子期权实例演示及到期损益
第29章期权策略秘籍之梯式期权策略
291什么是梯式期权（Ladder Option）
292梯式期权实例演示及到期损益
第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略
301什么是折式合成期权（Combo）
302折式合成期权实例演示及到期损益
303折式合成期权希腊值风险特征
第八篇套利策略
第31章期权策略秘籍之合成头寸策略
第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利
第33章期权策略秘籍之盒式期权策略
第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略
参考文献
后记
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