金融计量学(第4版)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材·金融学系列
定 价:48 元
丛书名:“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材·金融学系列
- 作者:邹平 著
- 出版时间:2018/8/1
- ISBN:9787564230791
- 出 版 社:上海财经大学出版社
- 中图法分类:F830
- 页码:360
- 纸张:胶版纸
- 版次:4
- 开本:16开
《金融计量学(第4版)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材·金融学系列》是本科金融专业核心课程教材,也是实验实践类教材。作者邹平编写本教材的初衷是通过自身在国内外学习和教学的经历,有感于欧美高校金融计量理论和方法迅速发展,而国内金融专业学生存在金融计量理论缺失和实证分析能力不足的短板,基于此,留学回校后就开设金融计量学课程,并结合教学体会着手编写教材。本教材定位于本科教学用书,兼顾作为研究生参考用书的需要。
本书是本科金融专业核心课程教材,也是实验实践类教材。作者编写本教材的初衷是通过自身在国内外学习和教学的经历,有感于欧美高校金融计量理论和方法迅速发展,而国内金融专业学生存在金融计量理论缺失和实证分析能力不足的短板,基于此,留学回校后就开设金融计量学课程,并结合教学体会着手编写教材。本教材定位于本科教学用书,兼顾作为研究生参考用书的需要。
本书的写作理念或者说预期目标就是,一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果,另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书是作者和同事讲授金融计量学课程十余年,结合教学和研究心得积累而成。国内外类似的教材众多,而本教材的特色在于:秉承写作理念,在确保金融计量理论阐述完整的前提下,强调依托金融计量软件对实证能力的训练,强调对实证性论文写作能力的培养。
本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示,借助于每章的案例和数据,借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册,讲解实证分析的具体实施,同时能让学生感悟到两个软件的优势互补,如ARDL边限协整检验在Microfit中的操作,VAR和( G) ARCH模型在EViews中的操作,培养和提升学生独立完成实证分析的能力。
本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用,也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当,通过脚注给出大量经典文献和相关书目,为学生进一步学习提供引导。本书专门单列一章讲解实证性论文的写作并提供写作案例,最后附有配套的实验手册。
参与本书写作的有:张弘(第一章、第二章和第五章)、邹平(第三章、第四章和第六章)、郭建军(第七章、第八章)。感谢李枢、李艳、王鹏、郦张辉、许培、张雪和王美心为本书所做的基础工作。感谢徐以平等朋友、同事和同行对本书提出的宝贵修改建议。
感谢上海财经大学出版社对本书出版事宜的一贯支持。感谢肖唏老师和何苏湘老师对本书第一版、第二版和第三版的顺利出版所做的工作。特别感谢江玉老师,正是由于她的鼎力支持,使得本书第四版能够顺利付印。
邹平,金融学博士、上海财经大学金融学教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习,并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、国际金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。
前言
第一章 金融计量学介绍
第一节 金融计量学的含义及建模步骤
第二节 金融计量学软件简介
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第二章 最小二乘法和线性回归模型
第一节 最小二乘法的基本属性
第二节 一元线性回归模型的统计检验
第三节 多变量线性回归模型的统计检验
第四节 预测
第五节 模型选择
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第三章 异方差和自相关
第一节 异方差的介绍
第二节 异方差的检验
第三节 异方差的修正
第四节 金融实例分析
第五节 自相关的概念和产生原因
第六节 自相关的度量与后果
第七节 自相关的检验与修正
本章小结
关键术语
思考题
第四章 多重共线性和虚拟变量的应用
第一节 多重共线性的概念和后果
第二节 多重共线性的检验
第三节 多重共线性的修正
第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节 虚拟变量模型
第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验
第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法
第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第五章 时间序列数据的平稳性检验
第一节 随机过程和平稳性原理
第二节 平稳性检验的具体方法
第三节 协整的概念和检验
第四节 误差修正模型
第五节 因果检验
第六节 实例一一金融数据的平稳性检验
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第六章 动态模型
第一节 ARDL模型的概念和构造
第二节 ARIMA模型的概念和构造
第三节 VAR模型的概念和构造
第四节 (G)ARCI{模型的概念和构造
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第七章 联立方程模型的概念和构造
第一节 联立方程模型的基本概念
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第八章 实证性文章的写作
第一节 实证性论文框架的构建
第二节 典型研究课题的简介
附录一
附录二
附表
实验手册
实验一 异方差的检验与修正
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用
实验三 金融数据的平稳性检验
实例四 ARDL模型的运用
实验五 ARIMA模型的概念和构造
实验六 VAR模型的概念和构造
实验七(G)ARC模型在金融数据中的应用
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用
参考文献