《期权工程：高级期权策略自修讲义》是一本关于期权工程的自修读物，本书共有七章，分别是：期权基础知识、期权定价模型、希腊值及其应用、方向性组合策略、无风险套利、波动率与波动率交易策略、动态对冲。每个章节以逐层剥笋的方式建立每个知识点之间的内在联系，并在每个知识之间穿插练一练环节巩固之前所有的知识，通过一步一个脚印的方式让读者学习期权交易的高阶知识。
本书章节设置科学合理，循序渐进，由易到难。每一章内容详实，逻辑通顺，深入浅出。在期权交易策略的章节，除了学术公式推导，还配有大量的实战案例，让交易策略更易于理解，务实而不枯燥。
适读人群 ：对金融市场、期权工程、期权投资感兴趣的普通大众以及相关专业的高校师生。 在期权交易中如何运用希腊字母管理交易风险？
在预期未来市场波动不大/波动剧烈时，如何构建合适的交易策略使收益最*？
如何在获得一定收益的同时选择交易成本较小的策略？
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本书结合了作者数百场期权培训的丰富经验和心得体会，详细讲解了在期权交易中各种策略的应用，手把手教你交易期权，一本在手，不惧牛熊。通过本书，你将掌握：
·期权基础知识梳理
·期权交易策略详解
·期权交易案例展示
·交易实战习题巩固
熟练掌握期权知识将有助于投资者在期权交易中看懂局势，把握先机。
期权是一种古老而又年轻的金融产品。说其古老，是因为在古希腊时期和在《圣经》中就已经出现了期权的雏形；说其年轻，是因为直到1973年第一个场内期权产品才在美国诞生。近50年来，场内期权产品可谓一枝独秀，迅速占领了衍生品市场的半壁江山。2019年，场内期权的交易量占场内全部衍生品交易量超过46%。
如果说衍生品是所有金融产品中的“皇冠”，那么期权就是这顶皇冠上的明珠。期权虽与期货同为最基础的衍生品，但相较后者，期权在本质属性和具体运用上都有很大不同：一是定价复杂，期权是非线性产品，普通个人投资者难以掌握；二是功能丰富，期权有对冲、风险转移、增强收益、精准投资等功能；三是交易策略多样，无论是牛市、熊市，还是震荡市，期权都有其用武之地。
中国场内期权起步较晚，2015年2月9日，A股第一只场内期权——上证50ETF期权在上海证券交易所上市；2017年，豆粕期货期权、白糖期货期权合约相继上市；2019年12月，沪深300ETF期权和股指期权同时上市。虽然国内期权市场起步较晚，但发展空间巨大。过去5年来，上证50ETF期权在市场平稳运行、不存在过度投机的情况下，发展迅速。期权在通过价格信号实现资源优化配置、为投资者提供多样化风险管理手段、支持机构的产品创新和完善交易所产品链等方面发挥了重要作用。
期权作为最基础且最复杂的金融工具，投资者不仅需要实践，更需要一定的知识储备。目前，市场上关于期权的书籍种类繁多，总体上看，要么过于简单，介绍期权基础知识，对实践帮助不大；要么过于复杂，侧重数学推导，可操作性不强，让大多数人望而却步。上海证券交易所产品创新中心长期致力于普及期权知识，先后出版了《3小时快学期权》《两周攻克期权策略》《期权交易策略十讲》等广受读者青睐的入门和中阶学习书籍，基本能满足投资者从入门到中级的学习需求。在此基础上，我们开始撰写高阶期权讲义，为投资者提供从入门到高阶一揽子的学习书籍。
本书具有以下四个特点：一是问答形式的写作体例，从可读性和易学性入手，通过“一问一答”共800个问题，方便投资者快速把握重点，如果投资者每天学习8-10个问题，3个月即可学完此书；二是循序渐进的学习思路，从简单到复杂，安排合理；三是可读性强，没有大量晦涩难懂的数学模型，不需要理工科背景知识亦可通读此书；四是实践性强，充分结合了上证50ETF期权的经验，融合了A股期权市场的案例，更易于掌握中国衍生品市场的特点。我们希望读者能够通过几个月的学习，一步一个脚印地进入期权的高阶殿堂。
本书由刘逖主持编写，确定了写作思路和写作框架，并负责最终定稿。参与本书编写的有司徒大年、竺旭东、李炬澎、朱鋐锳、宋文婕、朱震旦、张文婷、曹梦甜，谢思鹿、朱为玉、娄圣航参与了书稿的校对工作。囿于作者的学力和才识，如有任何错误之处，欢迎广大投资者对本书提出批评和建议。
刘逖
2020年6月
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