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基于模糊风险值的投资组合优化及应用

基于模糊风险值的投资组合优化及应用

定  价:35 元

        

  • 作者:李莜 著
  • 出版时间:2018/6/1
  • ISBN:9787504995117
  • 出 版 社:中国金融出版社
  • 中图法分类:F830.59 
  • 页码:135
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:1
  • 开本:16开
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  投资组合优化问题是现代金融学和现代投资组合理论研究的核心问题,该问题研究的是如何把投资者的财富合理地分配到不同的资产中去,进而实现资金稳定快速增长并控制投资风险的目的。1952年美国经济学家Markowitz在资产组合选择一文中首次从风险资产的收益率与风险之间的关系出发,讨论了不确定经济系统中资产组合问题。至此学界对于投资组合的优化研究迅速开展。
  《基于模糊风险值的投资组合优化及应用》基于模糊投资组合研究现状,从以下五个方面对模糊投资组合优化进行拓展研究:(1)模糊VaR; (2)交易成本;(3)技术分析;(4)退出时间风险;(5)多期投资组合。
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