国际粮价波动对我国粮食贸易安全的影响研究_尹靖华著_9787521829983

　　目前尽管我国粮食产量连年递增，粮食进口量仍持续攀升，对世界粮食价格波动更为敏感。国内农产品耕种安排、农产品相关生产加工企业的生产及一般的居民消费等，都会受到国际粮价波动传导的重大影响。在此背景下，研究国际粮食价格波动对我国粮食贸易安全的影响机理和影响效应非常必要。
　　《国际粮价波动对我国粮食贸易安全的影响研究》从非传统安全内涵出发构建我国粮食贸易安全指标评价体系，对我国粮食贸易安全状况进行测度；在测度我国粮食贸易成本和贸易利得基础上，控制了我国粮食贸易成本、贸易利得和粮食缺口的重要影响因素，采用联立方程模型探讨是否存在“国际粮价波动—粮食贸易利得—国内粮食缺口”的传导机制；结合VECM和BEKK-GARCH模型刻画了我国粮食期货的价格发现功能的时□动态，运用多种指标描绘了基于历史市场信息的投机行为和基于对未来预期的情绪性投机行为的不同特征，解释了不同的国际投机行为对中国粮食期货价格发现功能影响的异质性；将种植成本渠道和生物能源需求渠道区别开来，建立单独的理论模型分析种植成本渠道的价格传导；在□部均衡模型的基础上，针对“能源价格—生产成本—粮食价格”的整体传导机制进行实证分析；采用固定效应面板模型，估计国际粮食价格波动对我国主要粮食贸易对象国韵贸易隔离政策的影响，从国家层面、区域层面和全球层面提出“优态共存”的粮食贸易安全改革措施。

目前尽管我国粮食产量连年递增，粮食进口量却持续攀升，对世界粮食价格波动更为敏感。国内农产品耕种安排、农产品相关生产加工企业的生产及一般的居民消费等，都会受到国际粮价波动传导的重大影响。在此背景下，研究国际粮食价格波动对我国粮食贸易安全的影响机理和影响效应非常必要。
　　现有研究主要基于国际粮食价格波动的影响因素、波动特征、传导渠道和传导效应，粮食安全水平的测度和未来粮食缺口的预测，国际粮价波动对国内粮食价格、粮食消费、居民收入和粮食产业链各环节的影响等方面展开；但是缺乏关于国际粮价波动对粮食贸易安全的整体作用机理和效应的系统性研究。为此，本书在总结前人关于国际粮价波动和粮食安全研究的基础之上，构建国际粮价波动对粮食贸易安全影响研究框架，将粮食缺口、粮食价格、粮食贸易流量和粮食贸易政策作为粮食贸易安全的代表性指标，系统研究国际粮食价格波动对我国粮食贸易安全的影响机理和效应。
　　本书首先基于非传统安全视角，从“安全化” “安全性”“安全感”维度，构建粮食贸易安全测度指标体系，采用主成分模型测度了包括中国在内的1□个发展中国家的粮食贸易安全水平；采用面板模型探讨了国际期货投机与中国粮食贸易安全的关系，利用GARCH模型估计了我国粮食期货市场的风险转移功能的效率。其次采用大国模型、小国模型和两国模型分析国际粮价波动对粮食贸易安全的影响机理，并选取粮食缺口、粮食价格、贸易流量和贸易政策作为“粮食贸易安全化”“粮食贸易安全性”“粮食贸易安全感”的代表性指标，提出国际粮价波动对粮食贸易安全的六个影响路径：贸易利得机制、价格传导机制、信息传导机制、成本传导机制、贸易流量机制和贸易隔离机制。□后分别对六个传导机制进行实证检验。采取联立方程模型，实证检验了“国际粮价波动-粮食贸易成本-粮食贸易利得一国内粮食缺口”的影响机制；在采用VECM和BEKK-GARCH模型测度国内粮食期货价格发现功能的动态□化的趋势上，运用线性回归模型估计了国际粮食期货投机对国内粮食期货价格发现功能的信息传导机制；用VAR模型估计了国际能源对粮食价格传导的生产成本渠道，用面板EGLS模型估计了国际石油价格对国内粮食价格传导的贸易成本渠道；采用两步非对称ECM模型、VEC模型和VAR模型，考察了国际粮食价格和石油价格冲击对国内粮食价格的影响；利用非对称效应模型、SVAR模型和固定效应面板模型，研究了国际粮价波动以及金融和能源冲击对全球和我国粮食贸易流量的影响；运用固定效应面板模型明确了国际粮价格波动对我国粮食贸易伙伴国贸易政策的影响效应。得到以下几点结论。
　　□□，高收入发展中国家小麦、玉米的粮食贸易较安全，稻米贸易处于不安全状态且安全水平下降；中高收入发展中国家的粮食贸易基本不安全；低收入发展中国家的粮食贸易处于不安全状态；发展中国家的小麦贸易安全状态□稳定，玉米和大豆的贸易安全水平上升，稻米贸易□不安全。与投机因素相比，我国粮食贸易安全的风险更多地来源于实际供求层面。我国期货市场确实能够转移部分价格波动的风险，我国大豆和玉米的套保效率低于美国，套保成本低于美国，但套保效率增速远远快于美国。第二，国际粮价波动通过贸易利得机制影响我国粮食缺口，通过价格传导机制影响粮食价格，通过信息传导机制影响期货价格发现功能，通过成本传导机制影响粮食生产成本，通过贸易流量机制影响粮食贸易流量，通过贸易隔离机制影响国内外粮食贸易政策，导致我国粮食贸易安全水平□化。第三，国际粮价波动导致国内小麦缺口增大，稻米缺口略有下降，对大豆缺口有双向影响，对玉米缺口影响不显著。第四，基于历史信息的国际投机增强了中国小麦和玉米的期货价格发现功能，国际投资者情绪性投机削弱了中国小麦和玉米的期货价格发现功能。第五，国际能源价格通过柴油和汽油渠道向国内稻米和玉米价格的传导畅通，通过化肥渠道向国内粮食价格的传导不畅通，通过柴油渠道对玉米价格产生正向影响，通过汽油渠道对玉米价格产生负向影响；能源价格上升推高了我国农产品的国内外贸易成本，贸易政策合作有利于降低我国农产品进口贸易成本。第六，国际石油价格通过运输成本传导渠道对我国玉米和大豆价格产生重要影响，对我国小麦和稻米价格影响不显著；国内外大豆价格的传导速度快于国内外玉米价格的传导，国内外小麦和稻米价格传导不显著；国际石油价格向国内玉米价格的传导速度，快于国际玉米价格向国内玉米价格的传导；国际石油价格向国内大豆价格的传导速度，慢于国际大豆价格向国内大豆价格的传导。第七，国际粮食、金融资产和能源的价格波动对粮食贸易量存在非对称影响；国际粮价波动导致世界粮食贸易额上升，需求冲击导致世界粮食贸易额下降，金融冲击令世界粮食贸易额萎缩，能源冲击导致世界粮食贸易额上升；国际粮价波动和金融冲击令我国粮食贸易总额萎缩，但对我国粮食进出口额影响具有异质性。第八，国际粮价波动引起我国主要粮食贸易伙伴国与世界的贸易隔离程度增加，口粮的价格波动会引起各国贸易政策的显著□化。
　　基于上述分析，本书□后提出了实现粮食供需平衡，提升我国粮食产业竞争力，稳定国内粮食市场，加强对外部冲击因素的预警和控制，采取不同措施应对国际粮价波动对口粮、饲料粮和工业用粮缺口的冲击，警惕能源价格对国内粮食价格的传导，重视对粮食进出口机制的战略调控，重视国际粮食贸易安全合作等政策建议，以期维护我国粮食贸易安全。

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