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计量经济学 
定 价：46.8 元
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本书系统介绍了经典计量经济学的基本理论、方法，以及为避免“伪回归现象”的发生而发展起来的协整理论的基本内容，并将它们纳入一个完整的体系中。在介绍理论和方法的过程中，除解释其基本内容外，还特别说明其产生背景或基本思想，以及适用范围。
靳庭良，性别，男出生年月1964.8终学历博士研究生，职称教授，学位博士，所在院系河南财经政法大学经济学院
目录 目录 １ 绪论………………………………………………………………………………… (１) § １.１ 什么是计量经济学………………………………………………………… (１) １.１.１ 计量经济学的诞展……………………………………… (１) １.１.２ 计量经济学与相关学科的关系………………………………… (３) １.１.3 计量经济模型…………………………………………………… (４) § １.２ 经典计量经济学的建模步骤……………………………………………… (５) １.２.１ 理论模型的设定………………………………………………… (５) １.２.２ 变量数据的搜集与处理………………………………………… (７) １.２.３ 模型参数的估计………………………………………………… (９) １.２.４ 模型的检验……………………………………………………… (９) １.２.５ 模型的选择……………………………………………………… (１０) § １.３ 计量经济模型的应用…………………………………………………… (１０) １.３.１ 结构分析………………………………………………………… (１０) １.３.２ 经济预测………………………………………………………… (１３) １.３.３ 政策评价………………………………………………………… (１３) § １.４ 阅读本书需要的数学预备知识及计量分析软件……………………… (１３) １.４.１ 数学预备知识…………………………………………………… (１３) １.４.２ 计量分析软件…………………………………………………… (１４) § １.５ 结束语…………………………………………………………………… (１４) 练习题一…………………………………………………………………………… (１６) ２ 一元线性回归模型……………………………………………………………… (１８) § ２.１ 回归分析与回归模型…………………………………………………… (１８) ２.１.１ 回归分析的含义………………………………………………… (１８) ２.１.２ 回归模型的概念………………………………………………… (１９) ２.１.３ 引入随机误差项的原因………………………………………… (２１) ２.１.４体回归模型的可识别性……………………………………… (２２) § ２.２ 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (２３) ２.２.１ 基本概念………………………………………………………… (２３) ２.２.２ 普通二乘法………………………………………………… (２６) ２.２.３ 斜率系数与变量之间相关系数的关系………………………… (２８) § ２.３体回归模型的基本假定及参数ＯＬＳ 估计量的统计性质…………… (３０) ２.３.１ 基本假定………………………………………………………… (３０) ２.３.２ 回归系数ＯＬＳ 估计量的统计性质……………………………… (３２) ２.３.３ 随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量………………………………… (３６) § ２.４ 拟合优度的度量………………………………………………………… (３７) ２.４.１ 可决系数(Ｒ２) ……………………………………………… (３８) ２.４.２ 相关系数与Ｒ２ 的关系………………………………………… (４１) § ２.５ 回归系数的假设检验及其区间估计…………………………………… (４２) ２.５.１ 回归系数ＯＬＳ 估计量的概率分布……………………………… (４２) ２.５.２ 回归系数的假设检验…………………………………………… (４３) ２.５.３ 回归系数的区间估计…………………………………………… (４８) § ２.６ 预测……………………………………………………………………… (４９) ２.６.１ 点预测…………………………………………………………… (５０) ２.６.２ 区间预测………………………………………………………… (５１) § ２.７ 案例分析………………………………………………………………… (５５) § ２.８ 结束语…………………………………………………………………… (５８) 练习题二…………………………………………………………………………… (６０) 附录２.１ 回归系数ＯＬＳ 估计量的方差性证明…………………………… (６６) 附录２.２ 随机误差项方差ＯＬＳ 估计量的无偏性证明………………………… (６８) ３ 多元线性回归模型……………………………………………………………… (７０) § ３.１ 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (７０) ３.１.１ 基本概念………………………………………………………… (７０) ３.１.２ 普通二乘法………………………………………………… (７３) ３.１.３ 偏回归系数与偏相关系数的关系……………………………… (７６) § ３.２体回归模型的基本假定及参数ＯＬＳ 估计量的统计性质…………… (７９) ３.２.１ 基本假定………………………………………………………… (７９) ３.２.２ 回归系数ＯＬＳ 估计量的统计性质……………………………… (８１) ３.２.３ 随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量………………………………… (８３) § ３.３ 可决系数与调整的可决系数…………………………………………… (８４) ３.３.１ 可决系数(Ｒ２) ……………………………………………… (８４) ３.３.２ 调整的可决系数(Ｒ??２) ……………………………………… (８５) § ３.４ 变量的显著性检验及回归系数的区间估计…………………………… (８６) ３.４.１ 变量的显著性检验……………………………………………… (８６) ３.４.２ 回归系数的区间估计…………………………………………… (９０) § ３.５ 预测……………………………………………………………………… (９２) ３.５.１ 点预测…………………………………………………………… (９３) ３.５.２ 区间预测………………………………………………………… (９３) ３.５.３ 预测区间大小的影响因素分析………………………………… (９６) § ３.６ 可线性化的非线性回归模型…………………………………………… (９８) ３.６.１ 几种常见的模型………………………………………………… (９８) ３.６.２ 模型的估计与预测…………………………………………… (１０２) § ３.７ 案例分析………………………………………………………………… (１０４) § ３.８ 结束语…………………………………………………………………… (１０７) 练习题三………………………………………………………………………… (１１０) 附录３.１ 似然估计法…………………………………………………… (１１７) 附录３.２ 不可线性化非线性回归模型的估计……………………………… (１１８) 附录３.３ 在ＥＶｉｅｗｓ 软件行矩阵运算的基本过程……………………(１１９) ４ 违背基本假定的多元线性回归模型……………………………………… (１２１) 引言……………………………………………………………………………… (１２１) § ４.１ 多重共线性……………………………………………………………… (１２４) ４.１.１ 多重共线性的概念…………………………………………… (１２４) ４.１.２ 多重共线性的后果…………………………………………… (１２７) ４.１.３ 多重共线性的诊断…………………………………………… (１２８) ４.１.４ 多重共线性的处理…………………………………………… (１２９) § ４.２ 异方差性………………………………………………………………… (１３６) ４.２.１ 异方差性的概念……………………………………………… (１３６) ４.２.２ 异方差性的后果……………………………………………… (１３８) ４.２.３ 异方差性的检验……………………………………………… (１４０) ４.２.４ 异方差性的补救措施………………………………………… (１４５) ４.２.５ 存在异方差性情形下的预测………………………………… (１５４) § ４.３ 自相关性………………………………………………………………… (１５６) ４.３.１ 自相关性的概念及表现形式………………………………… (１５６) ４.３.２ 自相关性的后果……………………………………………… (１６０) ４.３.３ 自相关性的检验……………………………………………… (１６２) ４.３.４ 自相关性的补救措施………………………………………… (１６６) ４.３.５ 存在自相关性情形下的预测………………………………… (１７８) § ４.４ 随机解释变量模型……………………………………………………… (１８０) ４.４.１ 经典线性回归模型的一般定义及参数ＯＬＳＥ 的统计性质… (１８０) ４.４.２ 内生解释变量问题及工具变量法…………………………… (１８３) § ４.５ 结束语…………………………………………………………………… (１９１) 练习题四………………………………………………………………………… (１９６) 附录４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 软件下利用ＷＬＳ 法估计模型的输出结果……(２０３) ５ 回归模型的设定与选择……………………………………………………… (２０６) 引言……………………………………………………………………………… (２０６) § ５.１ 解释变量选取的偏误…………………………………………………… (２０７) ５.１.１ 遗漏相关变量………………………………………………… (２０７) ５.１.２ 误选无关变量………………………………………………… (２０９) ５.１.３ “从一般到特殊” 的建模策略……………………………… (２１０) § ５.２ 模型设定的统计检验…………………………………………………… (２１０) ５.２.１ 线性约束的Ｆ 检验…………………………………………… (２１１) ５.２.２ 解释变量的筛选……………………………………………… (２１２) ５.２.３ 非嵌套模型之间的选择……………………………………… (２１２) ５.２.４ 模型结构突变的Ｃｈｏｗ 检验…………………………………… (２１３) § ５.３ 模型的选择准则………………………………………………………… (２１６) § ５.４ 定性因素的量化与虚拟变量…………………………………………… (２１８) ５.４.１ 定性因素的量化……………………………………………… (２１８) ５.４.２ 虚拟变量的设置……………………………………………… (２２０) ５.４.３ 虚拟变量在模型结构差异检验中的应用…………………… (２２３) § ５.５ 结束语…………………………………………………………………… (２２８) 练习题五………………………………………………………………………… (２３１) ６ 滞后变量模型…………………………………………………………………… (２３９) § ６.１ 滞后效应与滞后变量模型……………………………………………… (２３９) § ６.２ 分布滞后模型…………………………………………………………… (２４０) ６.２.１ 模型参数的意义……………………………………………… (２４０) ６.２.２ 模型的估计…………………………………………………… (２４１) ６.２.３ 模型滞后长度的确定………………………………………… (２４９) § ６.３ 自回归模型……………………………………………………………… (２５０) ６.３.１ 自适应预期模型……………………………………………… (２５０) ６.３.２ 局部调整模型………………………………………………… (２５１) ６.３.３ 一般自回归模型……………………………………………… (２５２) § ６.４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果关系检验………………………………………………… (２５４) § ６.５ 结束语…………………………………………………………………… (２６０) 练习题六………………………………………………………………………… (２６１) ７ 联立方程模型…………………………………………………………………… (２６７) 引言……………………………………………………………………………… (２６７) § ７.１ 联立方程模型的基本概念……………………………………………… (２６８) ７.１.１ 变量的分类…………………………………………………… (２６８) ７.１.２ 结构式模型…………………………………………………… (２６９) ７.１.３ 简化式模型…………………………………………………… (２７２__v__ v___) § ７.２ 模型的识别……………………………………………………………… (２７３) ７.２.１ 识别的定义…………………………………………………… (２７３) ７.２.２ 结构方程识别的条件………………………………………… (２７６) § ７.３ 模型的估计方法………………………………………………………… (２８１) ７.３.１ 间接二乘法(ＩＬＳ 法) ………………………………… (２８１) ７.３.２ 二阶段二乘法(２ＳＬＳ 法) ……………………………… (２８２) ７.３.３ 三阶段二乘法(３ＳＬＳ 法) ……………………………… (２８４) § ７.４ 递归系统模型…………………………………………………………… (２８７) ７.４.１ 模型的定义…………………………………………………… (２８７) ７.４.２ 模型的识别与估计…………………………………………… (２８９) § ７.５ 联立方程模型的检验…………………………………………………… (２９０) ７.５.１ 单方程的检验………………………………………………… (２９０) ７.５.２ 方程系统的检验……………………………………………… (２９０) § ７.６ 克莱因战争间模型……………………………………………………… (２９１) § ７.７ 结束语…………………………………………………………………… (２９６) 练习题七………………………………………………………………………… (２９７) 附录７.１ 利用３ＳＬＳ 法估计模型(７?? ３８) 的输出结果…………. (３００) 附录７.２ 长期乘数估计值的推导过程……………………………………… (３０１) ８ 伪回归现象与协整理论……………………………………………………… (３０３) 引言……………………………………………………………………………… (３０３) § ８.１ 基本概念稳性条件………………………………………………… (３０４) ８.１.１ 基本概念……………………………………………………… (３０４) ８.１.２稳性条件…………………………………………………… (３０９) § ８.２ 单位根检验……………………………………………………………… (３１２) ８.２.１ ＤＦ 检验………………………………………………………… (３１２) ８.２.２ ＡＤＦ 检验……………………………………………………… (３１５) § ８.３ 伪回归现象与协整的概念……………………………………………… (３２１) ８.３.１ 伪回归现象…………………………………………………… (３２１) ８.３.２ 协整的概念…………………………………………………… (３２２) § ８.４ 协整检验………………………………………………………………… (３２４) ８.４.１ 双变量的ＥＧ 检验……………………………………………… (３２５) ８.４.２ 多变量的ＥＧ 检验……………………………………………… (３２６) ８.４.３ 协整方程的动态普通二乘估计………………………… (３２７) § ８.５ 误差修正模型…………………………………………………………… (３３４) ８.５.１ 模型的结构…………………………………………………… (３３４) ８.５.２ 模型的估计…………………………………………………… (３３５) § ８.６ 结束语…………………………………………………………………… (３３６) 练习题八………………………………………………………………………… (３３８) 附录８.１ 随机模拟生成样本序列的简单程序举例………………………… (３４２) 附录Ａ ＥＶｉｅｗｓ１０ 的操作基础………………………………….… (３４４) 附录Ａ.１ ＥＶｉｅｗｓ 简介………………………………………………………… (３４４) 附录Ａ.２ ＥＶｉｅｗｓ 的开启与关闭……………………………………………… (３４４) 附录Ａ.３ 工作文件的建立与数据的输入…………………………………… (３４７) 附录Ａ. ４ 数据的处理………………………………………………………… (３５４) 附录Ａ.５ 作图………………………………………………………………… (３５７) 附录Ａ. ６ 常用描述统计量的计算…………………………………………… (３６２) 附录Ｂ 统计分布表……………………………………………………………… (３６６) 附录Ｂ 表１ 标准正态分布表………………………………………………… (３６６) 附录Ｂ 表２ ｔ 分布表…………………………………………………………… (３６７) 附录Ｂ 表３ Ｆ 分布表………………………………………………………… (３６８) 附录Ｂ 表４ χ ２ 分布表………………………………………………………… (３７４) 附录Ｂ 表５ ＤＷ 检验临界值表………………………………………………… (３７５) 附录Ｂ 表６ ＥＧ 协整检验临界值表…………………………………………… (３７９) 参考文献……………………………………………………………………………… (３８０)
本章从整体上对计量经济行概略性介绍，目的是使读者了解：①什么是计量经济学，以及这门学科的性质、特点、内容体系是什么；②学习计量经济学有什么用途；③计量经济学是如何研究问题的，建立计量经济模型的基本步骤是什么；④本书的内容体系及阅读本书需要的数学预备知识。在阅读本章的过程中，初学者会遇到许多陌生的概念和方法的名称，它们看起来很神秘，但没关系，本章只是为大家开始学习计量经济学指明方向，在以后各章，我们将逐步学一些基本概念和基本方法。随着学深入，读者回过头来再看本章所讲内容，便会对它们有更加清晰的认识一步的理解。
S1.pan style="font-family: 宋体;">什么是计量经济学 1.1.pan style="font-family: 宋体;">计量经济学的诞展 “计量经济学”（Econometrics）这个名词是1926年挪威经济学家、届诺贝尔经济 学奖获得者之一的弗瑞希（R.Frisch）在《论纯经济问题》一文中，按照“生物计量学”（Bi-ometrics）一词的结构仿造出来的，因此也被译成“经济计量学”。人们一般认为，1930年12月弗瑞希和荷兰人丁伯根（J.Tinbergen）、美国人费歇尔（I.Frisher)等经济学家发起的国际计量经济学会的成立，标志着计量经济学作为一门独立学科正式诞生。1933年，该学会正式出版了会刊——《计量经济学》（Econometrica）杂志。在发刊词中，弗瑞希指出：经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量规律都是必要的，但其本身并非充分条件；三者结合起来，就有了力量，这种结合便构成了计量经济学。由此可见，计量经济学是一门由统计学、理论经济学和数学相结合形成的一门经济学分支学科，其目的是揭示社会经济现象发展变化中的数量规律。 自计量经济学作为一门学科诞生以来，经90年的发展，其理论、方法已经形成了庞大的内容体系，应用领域也更加广泛。其发展过程大致经历了两个阶段：个阶段（20世纪30~60年代）是经典计量经济学形成和完善阶段，第二个阶段（20世纪70年代至今）是非经典计量经济学的发展阶段。 在20世纪60年代以前，计量经济学的主要特征是，计量经济模型的建立以经济理论为导向，其所含每个随机方程中的被解释变量均是连续性的随机变量，它的样本数据都是随机抽取的，应用范围主要是宏观经济领域。这个时期的计量经济学常被称为经典（或传统）计量经济学。由于经典计量经济学的建模思想是以经济理论为导向，因此也称它是“理论驱动型”的。在这一时期，弗瑞希界定了计量经济学的学科性质，哈维尔莫 ……
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