量化投资实务_战雪丽、杨庆泉_9787302601678

量化交易作为科学与机器结合的产物，正在改变着现代金融市场的格局。本书共分7章，从量化交易的基础讲起，分别介绍量化交易的种类、建模方法，量化交易模型的构成，量化交易的测评以及量化交易现阶段的风险来源，并附以相关案例。本书可作为金融学、证券投资、期货投资专业的本科生、研究生教材，也适合业内人士参阅。

量化交易是现代金融发展的必然产物，它的出现改变了当前全球的金融市场结构。量化交易在国外已经有40余年的发展历史，但在国内仍处于起步阶段。量化交易由于其综合性的特点，需要大量不仅懂得金融基础知识，了解数学、统计学、物理学公式，还掌握计算机编程技术的人才。
目前国内量化交易领域的教材凤毛麟角，已成为我国量化交易现阶段教育发展的痛点。本书的出版目的就是为高校提供一本量化交易知识体系相对完整的教材。本书定位是高校期货及衍生品专业的教材，主要面向经济和金融类专业的学生，可以说在量化交易教材领域是一次突破性的创新尝试。
本书具有以下几个特点：一是提出了量化交易领域的知识体系，涵盖量化交易的分类、交易算法建模、交易模型结构以及如何评估量化交易模型的绩效表现。二是针对性强，使用对象明确。主要的使用对象是高校经济学、金融学及相关专业的本科生和研究生，同时也适合从业人员在职培训和投资者自学。三是深入浅出，简单易懂。量化交易领域需要用到大量公式与编程代码，本书使用通俗易懂的方式进行讲解，确保没有相关领域知识的学习者可以看懂。
全书共有7章。第1章量化交易概述，讲述了量化交易的基本概念、特点以及国内外发展现状。第2章量化交易策略的种类，介绍了目前市场上常见的五种量化交易类型统计套利、高频交易、阿尔法对冲策略、管理期货策略以及算法交易。第3章量化交易的建模方法，阐述了量化交易的基本建模类型，包括随机过程、机器学习、数据挖掘及其他建模方法。第4章量化交易平台，介绍了量化交易的几种平台类型及Python科学计算库。第5章量化交易策略开发流程，讲述了量化交易策略想法来源、样本内外测试、模型优化以及资金管理与投资组合构建。第6章经典量化策略，通过案例介绍了海龟交易策略、RBreaker策略及阿尔法对冲策略。第7章简单量化交易模型的风险与监管，简述了量化交易的风险、监管并对量化交易风险案例进行剖析。
本书由北京物资学院经济学院期货与证券系战雪丽、杨庆泉、单磊、张嘉宇，安联保险资产管理有限公司汪鹏，一德期货周倩共同编写，邱薇、闫嘉玮、卫承乾、白松岩、吴友钧、王政赢、也参与书稿整理。全书由战雪丽、张嘉宇、周倩总纂定稿。教材编写的过程中得到了北京物资学院领导的关心和大力支持。清华大学出版社张伟编辑对本书编写给予了具体指导，在此表示衷心感谢。希望本书的出版能为高等院校、实体企业、金融机构的专业人员以及广大投资者在学习研究金融衍生品(市场)知识、科学应对经济与金融风险等方面有所帮助。
在教材编写中，编者参阅了国内外金融衍生工具方面的研究成果与著作，并借用了部分资料，特此说明。鉴于编者的水平有限，教材中难免存在不当之处，敬请广大读者批评指正。

编者
2021年11月

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