本教材系统介绍了金融风险管理的基本理论、主要方法及相关技术，同时结合国内外的实践做法和经典案例，深入浅出地对金融风险管理的核心要点和关键知识进行了讲解。与同类教材相比，本教材具有以下三个方面的主要特点：一是全面深入。本教材在对金融风险管理的一般理论、方法和实践进行系统介绍的基础上，逐一对主要的风险类型及其管理方法进行了细致、全面、深入的讲解，既包括微观层面各种风险的分析与管理，也包括宏观层面的系统性风险分析与管理。二是理论和实践相结合。本教材撰写坚持理论和实践并重的原则，通过引入国内外的大量经典案例，加深读者对金融风险管理的现实理解，使读者能够在轻松愉悦的阅读过程中增强“代入感”，体验场景式阅读的乐趣。三是深入浅出和重点突破。本教材采用化繁为简、由浅入深的讲授方法，略去过于数学化、实际应用不多的纯数理模型，重点围绕基本理论、核心方法和关键技术进行讲解，使部分数理金融基础较为薄弱的学生也能循序渐进地掌握金融风险管理的主要理论和方法。本书适用的读者范围广泛，不仅适用于金融、经济、管理等专业的高年级本科生和硕士生，也适用于MBA、EMBA学生。同时，对于金融相关行业的从业者以及金融监管部门的工作者，本书也具有一定的参考价值。此外，本书还可以作为金融风险管理师（FRM）备考人员的参考教材使用。

马勇，经济学博士，现为中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师；入选国家级人才计划，哈佛大学访问学者，中国金融学会理事，中国国际金融学会理事，国家社会科学基金重大项目首席专家，国家社会科学基金和自然科学基金项目评审专家。论文发表于《经济研究》《管理世界》《金融研究》《世界经济》《经济学（季刊）》及Journal of Banking & Finance等国内外权威学术期刊上。主持和参与国家级、省部级重大课题10余项，出版著作7部，其中2部已被译为英文在国际上出版。相关著作入选《国家哲学社会科学成果文库》，并曾获黄达蒙代尔经济学奖、北京市哲学社会科学优秀成果奖一等奖、和讯华文年度15大财经图书奖、中国金融图书“金羊奖”等重要奖项。

第1章 金融风险概述 ……………………………………………………………… 1
1.1金融风险的定义与类型 …………………………………………………………2
1.2金融风险的主要特点 ……………………………………………………………12
1.3金融风险的宏微观影响 …………………………………………………………17
第2章 金融风险的识别与度量 ………………………………………………………21
2.1 金融风险的识别 …………………………………………………………………22
2.2金融风险的识别方法 ……………………………………………………………26
2.3金融风险的度量 …………………………………………………………………30
2.4金融风险的度量方法 ……………………………………………………………34
第3章 金融风险的管理框架 ………………………………………………………43
3.1金融风险管理的目标与功能 ……………………………………………………44
3.2金融风险管理的基本流程 ………………………………………………………46
3.3金融风险管理的组织架构 ………………………………………………………50
3.4金融风险管理的绩效度量 ………………………………………………………55
3.5金融风险管理的监管框架 ………………………………………………………61
第4章 信用风险的度量和管理 …………………………………………………69
4.1信用风险概述 ………………………………………………………………70
4.2信用风险的度量 ……………………………………………………………74
4.3《巴塞尔协议》的信用风险度量 …………………………………………92
4.4信用风险的管理 ……………………………………………………………98
4.5信用风险管理的中国实践 …………………………………………………104
第5章 市场风险的度量和管理 …………………………………………………113
5.1市场风险概述 ………………………………………………………………114
5.2市场风险的度量 ……………………………………………………………118
5.3《巴塞尔协议》的市场风险度量 …………………………………………139
5.4市场风险的管理 ……………………………………………………………145
5.5市场风险管理的中国实践 …………………………………………………152
第6章 操作风险的度量和管理 …………………………………………………165
6.1操作风险概述 ………………………………………………………………166
6.2操作风险的度量 …………………………………………………………171
6.3《巴塞尔协议》的操作风险度量 …………………………………………178
6.4操作风险的管理 …………………………………………………………183
6.5 操作风险管理的中国实践 …………………………………………………186
第7章 流动性风险的度量和管理 ………………………………………………194
7.1 流动性风险概述 ………………………………………………………………195
7.2流动性风险的度量 ……………………………………………………………200
7.3《巴塞尔协议》的流动性风险度量 …………………………………………209
7.4 流动性风险的管理 …………………………………………………………213
7.5流动性风险管理的中国实践 ………………………………………………219
第8章 其他金融风险的度量和管理 ……………………………………………230
8.1国家风险的度量和管理 ……………………………………………………231
8.2声誉风险的度量和管理 ……………………………………………………241
8.3合规风险的度量和管理 ……………………………………………………247
8.4战略风险的度量和管理 ……………………………………………………256
第9章 系统性风险的度量和管理 ………………………………………………264
9.1系统性风险概述 ……………………………………………………………265
9.2系统性风险的度量 …………………………………………………………271
9.3系统性风险的管理 ………………………………………………………281
9.4系统性风险管理的中国实践 ………………………………………………287
第10章 大数据与金融风险管理 ……………………………………………297
10.1大数据概述 …………………………………………………………………298
10.2大数据金融风险管理的应用场景与特点 …………………………………303
10.3大数据金融风险管理的模型方法与流程 …………………………………311
10.4大数据金融风险管理的中国实践 …………………………………………318
附录1A 标准法下三种资本要求的计算方法 …………………………………325
附录2A 内部模型法下预期损失和相关资本要求的计算 ………………………329
主要参考文献 ……………………………………………………………………332