本教材在系统介绍金融工程技术的内涵与基本分析方法的基础上，着重对金融工程技术中涉及的主要产品进行分类介绍，整体遵循了产品概况产品定价产品发展现状产品应用的分析思路，由浅入深，便于理解。
第二版在第一版基础上，进行了以下方面的修订与补充：（1）更新了各种衍生品市场的相关数据和发展情况，如股票期权、商品期权、人民币利率互换和货币互换、人民币货币期货、NDF交易量等。同时补充了近年来我国金融市场上新出现的衍生品的相关情况，如2016年正式确定入市交易的信用违约互换、2018年上线的商品互换。（2）书中各种案例基本上尽可能采用中国市场的案例，将书本上的理论知识与实际案例相结合，帮助读者更好地掌握书本内容。如引用丰腾－SFD 系列理财产品的案例来介绍监管套利等。（3）专栏部分的拓展内容中，更新了我国对各类金融衍生品的最新管理办法，如我国债券远期市场交易机制最新管理办法、人民币利率互换交易机制最新管理办法、股指期货合约涨跌停板幅度最新管理办法等。
同时，本书每章后设有练习题，并配备了答案，方便学生巩固和检验所学知识。

目录
１ 第１章　金融工程概述
１ ★本章知识结构 ★教学要求
２ １.１　金融工程的内涵
１３ １.２　金融工程的研究内容
１７ １.３　金融工程的基本分析方法
３１ １.４　金融工程的应用
３３ １.５　本书的结构安排
３４ 本章小结
３４ 重要概念
３４ 参考读物
３５ 练习题
远期篇
３９ 第２章　远期合约及其定价
３９★本章知识结构 ★教学要求
４０ ２.１　远期合约
４１ ２.２　远期价格
４４ ２.３　无收益资产的远期价格
４６ ２.４　支付已知现金收益资产的远期价格
４９ ２.５　支付已知收益率资产的远期价格
５２ ２.６　远期合约的价值
５４ ２.７　远期价格与标的资产现货价格的关系
５５ 本章小结
５５ 重要概念
５５ 参考读物
５６ 练习题
５７ 第３章　主要远期合约
５７ ★本章知识结构 ★教学要求
５８ ３.１　商品远期
６０ ３.２　利率远期
６８ ３.３　外汇远期
８０ ３.４　股票远期
８０ 本章小结
８１ 重要概念
８１ 参考读物
８１ 练习题
８３ 第４章　远期工具的应用策略
８３★本章知识结构 ★教学要求
８４ ４.１　远期工具的套期保值策略
９１ ４.２　远期工具的投机策略
９４ ４.３　远期工具的套利策略
９７ 本章小结
９７ 重要概念
９７ 参考读物
９８ 练习题
期货篇
１０３ 第５章　期货市场及期货定价
１０３★本章知识结构 ★教学要求
１０４ ５.１　期货合约
１０７ ５.２　期货市场
１１６ ５.３　期货价格
１２０ 本章小结
１２１ 重要概念
１２１ 参考读物
１２１ 练习题
１２３ 第６章　主要期货合约
１２３ ★本章知识结构 ★教学要求
１２４ ６.１　商品期货
１２９ ６.２　利率期货
１４０ ６.３　外汇期货
１４６ ６.４　股票指数期货
１４９ 本章小结
１５０ 重要概念
１５０ 参考读物
１５０ 练习题
１５２ 第７章　期货工具的应用策略
１５２★本章知识结构 ★教学要求
１５２ ７.１　期货工具的套期保值策略
１６８ ７.２　期货工具的投机策略
１７２ ７.３　期货工具的套利策略
１８１ 本章小结
１８２ 重要概念
１８２ 参考读物
１８３ 练习题
互换篇
１８７ 第８章　互换合约及其定价
１８７★本章知识结构 ★教学要求
１８７ ８.１　互换合约
１９２ ８.２　利率互换的定价与估值
２００ ８.３　货币互换的定价与估值
２０３ 本章小结
２０３ 重要概念
２０３ 参考读物
２０３ 练习题
２０６ 第９章　主要互换合约
２０６★本章知识结构 ★教学要求
２０６ ９.１　商品互换
２０９ ９.２　利率互换
２１５ ９.３　货币互换
２２０ ９.４　股权互换
２２２ ９.５　合同变更条件型互换和其他新型互换行的货币互换
２２９ 本章小结
２３０ 重要概念
２３０ 参考读物
２３０ 练习题
２３１ 第１０章　互换工具的应用策略
２３１ ★本章知识结构 ★教学要求
２３１ １０.１　互换工具应用的理论基础
２３３ １０.２　互换工具的套期保值策略
２３５ １０.３　互换工具的套利策略
２４１ 本章小结
２４１ 重要概念
２４１ 参考读物
２４１ 练习题
期权篇
２４５ 第１１章　期权概述
２４５ ★本章知识结构 ★教学要求
２４６ １１.１　期权合约
２５０ １１.２　期权市场
２５４ １１.３　期权价格
２６５ 本章小结
２６６ 重要概念
２６６ 参考读物
２６６ 练习题
２６８ 第１２章　二叉树期权定价模型
２６８ ★本章知识结构 ★教学要求
２６９ １２.１　单步二叉树模型
２７１ １２.２　两步二叉树模型
２７２ １２.３　多步二叉树模型
２７３ １２.４　美式期权定价
２７４ 本章小结
２７４ 重要概念
２７４ 参考读物
２７５ 练习题
２７６ 第１３章　Ｂ－Ｓ－Ｍ 期权定价模型
２７６ ★本章知识结构 ★教学要求
２７７ １３.１　Ｂ－Ｓ－Ｍ期权定价模型的基本思路
２７７ １３.２　股票价格的行为模式
２８０ １３.３　Ｂ－Ｓ－Ｍ期权定价模型的推导
２８４ １３.４　二叉树期权定价模型和Ｂ－Ｓ－Ｍ期权定价模型的关系
２８５ １３.５　参数的确定
２８５ 本章小结
２８６ 重要概念
２８６ 参考读物
２８６ 练习题
２８７ 第１４章　主要期权合约
２８７ ★本章知识结构 ★教学要求
２８８ １４.１　商品期权
２９０ １４.２　利率期权
２９２ １４.３　外汇期权
２９５ １４.４　股票期权
２９８ １４.５　股指期权
３０２ １４.６　期货期权
３０６ １４.７　实物期权
３０８ １４.８　奇异期权
３１１ 本章小结
３１２ 重要概念
３１２ 参考读物
３１２ 练习题
３１３ 第１５章　期权工具的应用策略
３１３ ★本章知识结构 ★教学要求
３１３ １５.１　期权工具的套期保值策略
３２１ １５.２　期权工具的交易策略
３３０ 本章小结
３３０ 重要概念
３３０ 参考读物
３３０ 练习题
信用衍生工具篇
３３５ 第１６章　信用衍生工具
３３５ ★本章知识结构 ★教学要求
３３６ １６.１　信用风险概述
３３８ １６.２　资产证券化
３４１ １６.３　信用违约互换
３４５ １６.４　总收益互换
３４６ １６.５　信用关联票据
３４８ １６.６　信用利差期权
３５０ 本章小结
３５１ 重要概念
３５１ 参考读物
３５１ 练习题