量化投资策略在西方发达证券市场已经十分普遍，而在我国证券市场上却刚刚兴起，并开始受到越来越多投资者的关注和追捧。首先，本书在分析量化投资策略的理论内涵基础上，对相关的理论进行论述；其次，对我国证券市场量化投资策略产生的背景、发展状况及特征进行分析；然后，构建基于大数据的多个维度的价值投资量化选股策略和成长投资量化选股策略，并构建基于大数据的趋势择时、市场情绪择时、技术指标择时和组合指标择时等多因子量化择时策略；同时，构建配对套利交易策略、T+0套利交易策略与分级基金套利策略，并对基于事件驱动的量化投资策略进行研究。此外，还利用我国证券市场相关的大数据对量化投资策略进行回溯测试与优化，对经典的量化投资策略进行案例分析；最后，有针对性地提出相应的对策建议及启示。