《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。
　　在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下，《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理，也可用于银行业的金融监管。

　　彭建刚，湖南长沙人，武汉大学经济学博士，曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人，“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事，中国金融工程学年会常务理事，湖南大学金融学教授、博士生导师；校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任，金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作，对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项，在CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。

导论
第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展
　第一节 经济资本管理的内涵
　　一、商业银行损失的划分
　　二、对付风险的基本手段
　　三、经济资本的内涵
　　四、经济资本管理的基本内容
　第二节 经济资本研究的新进展
　　一、对经济资本内涵认识的深化
　　二、经济资本计量研究的新进展
　　三、经济资本配置研究的新进展
　　四、简评
　第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较
　　一、违约概率的估计
　　二、违约损失率的估计

导论
第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展
　第一节 经济资本管理的内涵
　　一、商业银行损失的划分
　　二、对付风险的基本手段
　　三、经济资本的内涵
　　四、经济资本管理的基本内容
　第二节 经济资本研究的新进展
　　一、对经济资本内涵认识的深化
　　二、经济资本计量研究的新进展
　　三、经济资本配置研究的新进展
　　四、简评
　第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较
　　一、违约概率的估计
　　二、违约损失率的估计
　　三、风险暴露的确定
　　四、经济资本的计量
　　五、违约相关性的估计
　　六、案例分析
第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用
　第一节 CreditRisk+模型的基本原理
　　一、模型的基本假设
　　二、违约事件分布
　　三、从违约事件分布到违约损失分布
　　四、违约损失分布的计算过程
　　五、非预期损失的计算
　第二节 CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法
　　一、频带的划分
　　二、违约概率的估计
　　三、违约损失率的估计
　　四、计算贷款组合的非预期损失
　第三节 操作方法
　　一、数据的导入
　　二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算
　　三、贷款组合违约损失分布图的制作
　第四节 算例分析
　　一、样本数据的采集
　　二、违约概率的估计
　　三、违约损失率的估计
　　四、样本数据的分组以及频带的划分
　　五、三种频带划分方式计算的结果及其比较
　　六、损失分布的非正态性检验
　　七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失
　　八、比较分析
　　本章小结
第三章 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型
　第一节 多元系统风险因子CreditRisk+模型
　　一、原CreditRisk+模型及其缺陷
　　二、复合GammaCreditRisk+模型及其缺陷
　　三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷
　　四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出
　第二节 操作方法
　　一、程序和数据输入
　……
第四章 测算公司贷款违约概率的贷款违约表法，
第五章 测算违约概率的有序多分类Logistic模型
第六章 测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型
第七章 基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统
第八章 商业银行经济资本配置方法
第九章 基于RAROC的商业银行贷款定价方法研究结论
主要参考文献
附录：《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》课题组公开发表的主要学术论文
后记