本教材主要阐述了投资学基础知识，投资组合理论、资产定价模型和组合资产的配置，债券和股票的定价分析和组合管理，金融衍生品投资管理和基金投资管理以及业绩评估。作者为上海财经大学金融学院《投资学教程》编写组。
前言
第一章 证券投资与证券市场
第一节 证券与投资概述
第二节 证券市场主体
第三节 证券市场的类型和层次
第四节 证券市场的监管
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第二章 证券发行与交易
第一节 货币证券的发行与交易
第二节 债券的发行和交易
第三节 股票的发行与交易
第四节 股票的除息、除权和价格指数
第五节 金融衍生工具的创设与交易
第六节 证券信用交易
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第三章 有效市场假说
第一节 有效市场假说的基本含义
第二节 行为金融的兴起和发展
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第四章 最佳投资组合的选择
第一节 资产组合的含义与度量
第二节 有效集及无差异曲线
第三节 最佳资产组合的选择
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第五章 资本资产定价模型
第一节 经典资本资产定价模型
第二节 特征线模型
第三节 资本资产定价模型的应用与检验
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第六章 因素模型与套利定价理论
第七章 债券定价分析
第八章 债券组合管理
第九章 股票定价分析
第十章 股票投资分析
第十一章 期货
第十二章 期权
第十三章 证券投资基金
第十四章 资产配置与业绩评估习题集
《投资学教程（第二版）》：
一）单个证券风险的度量
如果投资者以期望收益率为依据进行决策，那么他会面临得不到期望收益率的风险。实际收益率与期望收益率之间会有偏差，可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大，这也就是得到期望收益率所面临的不确定性。因而，风险的大小可由未来可能收益率与期望收益率之间的偏离程度来反映，而证券收益率序列的方差和标准差正是度量这种偏离程度的两个恰当的指标。有关方差计算的公式为：
（二）资产组合风险的度量
在用方差和标准差度量了单一证券的风险之后，便可进一步探究资产组合的风险情况。同样，反映资产组合风险大小的变量依然是方差和标准差，而一个资产组合的方差不仅包括每个资产的方差，还包括资产之间的协方差。有关单一资产方差的计算，前面已经重点介绍了，下面主要介绍有关协方差的计算。
1.协方差与相关系数
协方差其实是另一种形式的方差，在资产组合中，不仅存在单一证券的风险，还蕴涵着多种证券之间相互关联而产生的风险，而后一种风险便可用常说的协方差加以度量。协方差的标准定义是指在某段时间内衡量两个变量相对它们各自平均值同时变动的程度的指标。
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