面板数据的计量经济分析_白仲林_9787310029150

　　面板数据模型的众多优势使它备受理论界和实务界的广泛重视。就我国而言，由于社会主义市场经济的历史较短，利用面板数据计量经济学研究我国的经济规律显得尤为重要和迫切。因此，面板数据的计量经济分析的研究具有重要的理论意义和应用价值。本书分为五部分。第一部分较系统地讨论了静态面板数据线性回归模型和面板数据离散选择模型的模型设定、参数估计及其显著性检验；第二部分介绍了面板数据动态线性回归模型和面板数据向量自回归模型的相关理论及其应用；第三部分研究了面板数据单位根检验的理论方法；第四部分研究了面板数据的各种收敛理论、面板数据虚假回归问题和面板协整理论；第五部分介绍了本书需要的一些基础知识和前四部分中的一些Matlab程序。

　　第1章　面板数据计量经济分析概述

　　随着经济现象的复杂化和经济学理论的深化，单纯应用截面数据或时间序列数据来检验经济理论、寻找经济规律和预测经济趋势存在着一定的偏差，为了进一步发挥计量经济学的作用，1968年以来，计量经济学家开始关注面板数据。目前，面板数据计量经济分析已经成为计量经济学研究的重要分支之一。

　　1.1　面板数踞及其应用研究

　　所谓面板数据（panel data）是指由变量Y关于N个不同对象的．五个观测期所得到二维结构数据，记为Yit，其中，i表示N个不同对象（如国家、地区、行业、企业或消费者等，本书称之为第i个个体），t表示T个观测期。本书将第i个对象的T期观测时间序列，称为面板数据的第i个纵剖面时间序列；将第t期N个对象的截面数据称为面板数据的第t期横截面。

　　早在1968年，为了研究美国的贫困特征及其原因，密西根大学社会科学研究所建立了研究收入动态行为的面板数据PSID（Panel Stuay of Income Dynamics），俄亥俄州立大学人力资源研究中心开发了国家劳动力市场长期调查面板数据NLS（National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience）。之后，美国又相继建立了面板数据LRHS（Longitudinal Retirement History Study）、CPS（Current Population Survey）和HRS（Health Retirement Study）。1989年德国建立了德国社会经济面板数据集GSOEP（German Socio—Economic Panel），1993年加拿大建立了加拿大劳动力收入动态调查面板数据CSLID（Canadian Survey of。Labor Income Dynamics），2002年，欧共体统计办公室建立了欧共体家庭面板数据ECHP（European CommunityHouseholdPanel）。Borus（1982）、Wagner（1993）和Peracchi（2002）等西方经济学家应用这些微观面板数据对微观经济学、发展经济学和劳动经济学等众多经济学的热点问题进行了广泛研究。近年来，应用宏观面板数据研究宏观经济问题的文献也层出不穷。例如，在国际金融学领域，Chinn与Johnston（1996）和MacDonald与Nagayasu（2000）等使用一些国家宏观面板数据检验购买力平价理论（PPP），研究实际汇率决定问题；在世界经济学领域，Michael与Ralf（2003）和Jansen（2000）等应用宏观面板数据研究国际资本流动问题、东欧转型经济国家的出口变化和经济增长问题以及欧美国家的失业问题；在发展经济学中，Strauss（2000）、Nerlove（2002）和Migue（2002）分别应用面板数据的计量经济学方法研究经济系统经济增长的决定因素和经济增长收敛理论等等。

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