近年来，Python语言凭借其在数据分析领域的优势得以快速发展，众多软件厂商也相继推出了支持Python的量化交易平台。本书是介绍Python编程及其在量化交易领域的实践技巧的图书，旨在帮助读者掌握基本的Python编程技能，并顺利应用于期货量化交易实践。 本书内容分为两篇。第一篇是Python基础，通过13章内容介绍了Python编程的基础知识，如语法规则、数据类型、函数、类、装饰器、异常处理、进程和线程等；第二篇是期货量化交易，通过8章内容介绍了Python在期货量化交易中的应用，并基于天勤量化交易平台讲解开发实践，涉及pandas模块、TqSdk的接口、函数、量化策略的框架、图形化编程及时间序列相关的知识等。 本书适合对期货量化交易感兴趣的普通投资者和投资机构专业人员阅读，读者可以具备一定的?Python基础，也可以通过本书从头学习Python基础知识，再进一步延伸到期货量化交易的学习。

1.Python语法+编程实践 本书由浅入深地介绍Python语言，读者可以从头学习Python的语法知识和编程技巧，结合相关代码示例掌握Python编程技术。 2.案例实战+源码提供 作者结合从业经验提供了丰富的期货分析案例，将Python编程融入其中，适合业界人士参考，也适合读者参考书中的思路和方法进行探索实践。

祝学礼，拥有多年期货分析经验，熟悉各类技术分析理论，擅长用 Python 实现各类交易策略，并用Python开发交易软件。

第 一篇 Python基础 第　1章 语法基础　3 1.1　自然语言　3 1.2　计算机语言　4 1.3　安装Python　5 1.4　编辑器（IDE）　6 1.5　基本的输入/输出　6 1.6　代码注释　7 1.7　标识符　8 1.8　表达式　8 1.9　运算符　9 1.9.1　数值运算符　9 1.9.2　比较运算符　9 1.9.3　逻辑运算符　10 1.9.4　关系运算符　10 1.9.5　运算符优先级　11 1.10　Python的关键字　12 1.11　语句的执行流程　13 1.12　小结　15 第　2章 常用数据类型　16 2.1　常用内置常量　16 2.2　整型　17 2.3　浮点型　17 2.4　字符串类型　17 2.5　结构数据类型　19 2.5.1　列表　19 2.5.2　元组　19 2.5.3　字典　20 2.6　小结　21 第3章　函数式编程　22 3.1　函数的定义和调用　22 3.2　函数的参数传递　24 3.2.1　无默认值参数　24 3.2.2　有默认值参数　24 3.2.3　可变参数　25 3.2.4　以函数作为参数　28 3.3　变量的作用域　29 3.4　匿名函数lambda　31 3.5　Python常用内置函数　32 3.6　注解　32 3.7　小结　34 第4章　常用数据类型的运算　35 4.1　获取序列数据元素　35 4.1.1　索引和分片运算符　35 4.1.2　index()　36 4.2　属性引用　36 4.3　增量运算符　36 4.4　字符串的运算　37 4.4.1　获取字符串中的元素　37 4.4.2　级联和重复　38 4.4.3　字符串的常用方法　38 4.4.4　格式化字符串　41 4.4.5　正则表达式　44 4.5　列表的运算　45 4.5.1　获取列表的元素　45 4.5.2　级联和重复　45 4.5.3　列表常用的方法　46 4.5.4　列表的推导（内涵）　48 4.6　元组的运算　50 4.7　字典的运算　50 4.7.1　以“键”取“值”　50 4.7.2　字典常用的方法　51 4.8　nan值　54 4.9　小结　55 第5章　循环　56 5.1　可迭代对象　56 5.2　迭代器　57 5.3　生成器　59 5.4　协程　63 5.5　其他迭代函数　69 5.5.1　map()　69 5.5.2　zip()　70 5.5.3　enumerate()　71 5.6　小结　72 第6章　面向对象编程　73 6.1　类的特性　73 6.2　类的定义　75 6.3　类的一般定义　76 6.3.1　属性和__init__()　76 6.3.2　方法　77 6.3.3　实例化类　77 6.3.4　特殊属性和特殊方法　80 6.4　类的继承　81 6.5　MRO列表　85 6.6　可变映射类型　85 6.7　小结　88 第7章　装饰器和functools　89 7.1　函数的闭包　89 7.2　装饰器函数　90 7.3　装饰器类　94 7.4　内置装饰器类　96 7.5　functools.partial()　96 7.6　小结　97 第8章　错误和异常处理　99 8.1　try语句　99 8.2　raise语句　104 8.3　自定义异常类　105 8.4　小结　105 第9章　模块、包和文件　107 9.1　模块　107 9.1.1　赋值　109 9.1.2　浅拷贝　110 9.1.3　深拷贝　112 9.2　包　112 9.3　安装第三方模块库　113 9.4　文件处理　113 9.4.1　open()　113 9.4.2　mode的主要值及含义　114 9.4.3　操作标记　116 9.4.4　其他常用的文件方法　116 9.4.5　创建文件　117 9.5　json文件　118 9.6　小结　119 第　10章 时间日期处理　121 10.1　time模块　121 10.2　datetime模块　125 10.2.1　date类　125 10.2.2　time类　127 10.2.3　datetime类　127 10.2.4　timedelta类　130 10.3　小结　131 第　11章 多进程multiprocess模块　132 11.1　Process类　133 11.2　Lock类　137 11.3　Event类　139 11.4　Queue类　142 11.5　Pipe类　145 11.6　Pool类　148 11.7　获取进程的返回值　151 11.8　Manager类　152 11.9　小结　153 第　12章 多线程threading模块　155 12.1　Thread类　155 12.2　Lock类　160 12.3　Rlock类　161 12.4　BoundedSemaphore类　162 12.5　Condition类　163 12.6　Event类　165 12.7　queue模块　166 12.8　concurrent.futures模块　169 12.9　小结　172 第　13章 asyncio模块库　173 13.1　asyncio异步协程的定义　173 13.1.1　原生协程　173 13.1.2　asyncio异步协程　177 13.2　创建和设置事件循环　179 13.3　运行和停止循环　180 13.4　创建Future和Task　182 13.4.1　创建Future　182 13.4.2　Task对象的方法　183 13.5　并发执行的方法　184 13.6　队列集　190 13.7　async for　192 13.8　小结　194 第二篇　期货量化交易 第　14章 天勤量化（TqSdk）　197 14.1　简介　197 14.1.1　系统架构　197 14.1.2　功能要点　198 14.1.3　安装和升级TqSdk　199 14.1.4　数据流　200 14.1.5　注册信易账户　200 14.2　TqSdk的接口　201 14.2.1　品种和交易所代码　201 14.2.2　高级委托指令　202 14.2.3　TqApi　203 14.3　小结　218 第　15章 pandas模块　219 15.1　一维数据结构Series　219 15.2　二维数据结构DataFrame　221 15.3　文件读写　237 15.4　小结　237 第　16章 TqSdk的使用　238 16.1　获取盘口行情　238 16.2　获取K线数据　239 16.3　获取tick数据　241 16.4　下单和撤单　241 16.5　获取委托单信息　243 16.6　获取成交单信息　244 16.7　获取持仓信息　246 16.8　获取账户资金信息　247 16.9　筛选合约　247 16.10　生成图形化界面　249 16.10.1　在主图中画指标线　249 16.10.2　在副图中画指标线　250 16.10.3　在主图中画文字标注　251 16.10.4　在主图中画特殊符和
线段　252 16.10.5　在副图中画K线　254 16.10.6　在副图中画价差K线　254 16.11　复盘　256 16.12　回测　256 16.13　多账户　257 16.14　使用目标持仓TargetPosTask　258 16.15　异步任务　260 16.15.1　使用协程任务　260 16.15.2　使用多线程　261 16.15.3　使用多进程　262 16.16　小结　263 第　17章 TqSdk部分函数解读　264 17.1　DIFF协议　264 17.1.1　数据传输　264 17.1.2　数据访问　266 17.2　业务函数　267 17.3　insert_order()　269 17.4　create_task()　270 17.5　TqChan　271 17.6　register_update_notify()　273 17.7　wait_update()　275 17.8　目标持仓工具TargetPosTask　279 17.9　小结　281 第　18章 量化策略框架　282 18.1　分时行情突破策略　282 18.2　双均线策略　283 18.3　定时清仓　284 18.4　套利下单　284 18.5　开平仓函数　286 18.6　追踪止损+分批止盈　292 18.7　无人值守定时任务　295 18.8　期货、期权无风险套利　297 18.9　多线程和异步协程框架　299 18.10　本地保存成交记录　302 18.10.1　保存为json文件　302 18.10.2　保存为CSV文件　303 18.11　小结　304 第　19章 用GUI库开发界面程序　305 19.1　QApplication类　305 19.2　部件QWidget　306 19.2.1　常用部件　306 19.2.2　常用布局　307 19.3　信号-槽　307 19.4　登录窗口　307 19.5　下单板　310 19.6　信号线程　312 19.7　一个简单的半自动化下单
软件　313 19.8　打包成.exe格式的可执行
文件　329 19.9　小结　329 第　20章 技术指标绘图　330 20.1　PyQtGraph简介　330 20.2　技术指标绘制　334 20.2.1　K线和成交量绘制类　334 20.2.2　技术指标计算类　338 20.2.3　x轴时间显示　340 20.2.4　指标窗口类　341 20.2.5　图形显示　347 20.3　小结　351 第　21章 定量分析　352 21.1　技术分析的内核：相关性检验　352 21.1.1　方差和标准差　353 21.1.2　协方差和相关系数　353 21.1.3　自协方差、自相关系数和
偏自相关系数　354 21.1.4　平稳过程　355 21.2　价格序列相关性检验　355 21.2.1　多品种的相关性检验　356 21.2.2　单品种的自相关检验　357 21.3　小结　362