许多宏观经济时间序列具有趋势及结构断点特征, 结构性变动与技术进步、制度变迁、危机冲击等因素有关。对于这类序列的协整研究尚未形成系统性理论, 因此, 对其协整问题研究研究具有重要的理论意义及应用价值。本书建立一套从单位根检验到协整检验的系统性的建模理论与方法。提出适合趋势结构断点序列的单位根检验、协整检验的模型及统计量, 统计量的有限样本性质优良, 并将研究成果应用于实际经济问题的分析中, 得到有意义的结论。本书完善趋势结构断点序列的建模理论, 同时, 是对基于线性模型的、经典的单位根及协整检验理论与方法拓展与充实。